Юрий Иванович (JC_trader) у себя в LJ один очень хороший пост написал, который мог бы дать ответ на множество вопросов начинающих инвесторов. Я же хочу добавить немного огранки для этого алмаза, превратив его в бриллиант.

Суть в следующем. Возьмем простую трендследящую систему: 

• если клоуз больше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии,
•  если клоуз меньше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии.

И попробуем ее протестировать на разных временных периодах. 

Сама система, кстати, по своему гениальна. Во-первых, в ней нет оптимизируемых параметров (sic!) и она либо работает на истории — либо нет. Во-вторых, мы совершаем сделки на закрытии сессии. А открыть/закрыть сделку на закрытии намного легче, чем на открытии. Те, кто профессионально занимался тестированием торговых алгоритмов могут многое об этом рассказать 🙂

Теперь к полученным результатам. Система работает, но только на старшем временном периоде (месячные бары). Почему? Переходим к главному…

( Читать дальше )

Наткнулся на ZeroHedge на одну из последних публикаций, где они разбирают торговую систему дававшую прибыль на протяжении многих лет. Фундаментально она представляется крайне интересной, поэтому я решил посвятить небольшую публикацию ее разбору. Суть системы в следующем: мы ожидаем негативного закрытия недельной свечи на S&P500, после чего встаем в покупку на протяжении всего следующего за этой неделей торгового дня. Иными словами, мы занимаемся типичной «покупкой дна» на американском рынке в ожидании «Plunge Protection Team» (изначально вполне себе официальная рабочая группа, однако название давно стало собирательным образом для американских трейдеров. Что-то вроде нашего кукла, только занимающегося поддержкой рынка). Самое смешное, что стратегия работает, вот среднедневной возврат (по факту возврат на одну сделку, т.к. ее продолжительность по системе равняется одному торговому дню) по годам начиная с 1980-х:

( Читать дальше )

Хочу привести немного своей аналитики по мотивам ранее опубликованной информации. Довольно интересные результаты торговой системы на основе  данных по открытым позициям на нашем фьючерсном рынке приведены здесь (огромная благодарность автору за проделанный труд). Принцип торговой системы прост — покупаем на открытии и держим если больше половины физических/юридических лиц (две отдельные линии на графике) стоят в покупках по фьючерсу за прошлый торговый день и продаем если они стоят в продаже. По сути имеем реверсную систему, которая постоянно присутствует в рынке. Подтверждает она или нет конспирологические теории относительно постоянно зарабатывающих крупных участников рынка (юр.лиц)? Результаты более чем интересные. Вот данные по торговле фьючерсом РТС

данные по фРТС

Хорошо видно, что и физлица и юр.лица по сути работают в 0 на промежутке тестирования ТС (с 2013 года по 20 мая 2014). Т.е. фРТС более чем эффективен и нельзя утверждать, что какая-то из этих двух групп игроков является стабильно прибыльной.


( Читать дальше )